Energia
Valore dello stoccaggio: intrinseco ed estrinseco
Centinaia di percorsi di prezzo simulati per il prossimo mese, adattati agli ultimi due anni della zona. Il valore intrinseco è ciò che la forma dei prezzi attesa oggi garantisce; l'estrinseco, ciò che aggiunge reagire alle variazioni; la previsione perfetta è il tetto.
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Monte Carlo ai minimi quadrati (Longstaff–Schwartz, esteso allo stoccaggio da Boogert e de Jong). Decisioni orarie sul prezzo dell'ora; nel mercato del giorno prima un'intera giornata è nota in anticipo, quindi il valore estrinseco reale è un po' più alto.