Energi
Lagerværdi: indre og ydre
Hundredvis af simulerede prisforløb for den næste måned, tilpasset områdets seneste to år. Den indre værdi er det, dagens forventede prisform låser; den ydre det, det tilfører at reagere på prisbevægelser; perfekt forhåndsviden er loftet.
Henter…
Mindste kvadraters Monte Carlo (Longstaff–Schwartz, udvidet til lagre af Boogert og de Jong). Beslutninger hver time på timens pris; på day-ahead-markedet kendes hele døgnet på forhånd, så den reelle ydre værdi er lidt højere.