Banche e rischio
Previsioni della domanda e copertura per i venditori di elettricità
Quanto consumeranno i tuoi clienti, quanto costerà rifornirli e quanto può andare male? Domanda probabilistica per zona e uno strumento di portafoglio che trasforma un profilo di carico e la previsione dei prezzi in costo, margine e value-at-risk, con e senza copertura.
Domanda del giorno dopo
Il nostro intervallo 10-90% e la mediana rispetto alla previsione di carico del giorno prima del TSO.
Calcolo…
Test walk-forward contro il TSO
Il test walk-forward parte quando lo storico del carico effettivo è completo.
Costo del portafoglio e value-at-risk
Scegli un profilo cliente tipico o carica il tuo profilo orario (24, 168 o 8.760 valori, uno per riga o separati da virgole).
Calcolo…
Prossimi giorni: Monte Carlo sui quantili della previsione congelata, con errori correlati nel giorno e lungo la settimana e un errore sul volume dei clienti correlato al prezzo. Un anno: mesi storici riscalati al livello a termine e ricampionati. Il value-at-risk indica di quanto il costo supera l'atteso nel 5% dei casi peggiori.
Stime di screening da dati di mercato pubblicati, non consulenza sugli investimenti. Lo storico è retrospettivo; i dati futuri seguono le ipotesi indicate.