Énergie
Valeur du stockage : intrinsèque et extrinsèque
Des centaines de trajectoires de prix simulées pour le mois prochain, ajustées aux deux dernières années de la zone. La valeur intrinsèque est ce que la forme de prix attendue aujourd'hui garantit ; l'extrinsèque, ce qu'ajoute la réaction aux variations ; la clairvoyance parfaite est le plafond.
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Monte-Carlo moindres carrés (Longstaff–Schwartz, étendu au stockage par Boogert et de Jong). Décisions horaires sur le prix de l'heure ; sur le marché day-ahead une journée entière est connue d'avance, la valeur extrinsèque réelle est donc un peu plus élevée.