Énergie
Surveillance du marché : prix inhabituels et ruptures structurelles
Filtrage automatique du marché day-ahead à la recherche d'heures inhabituelles et de changements durables du comportement d'une zone. Pour les analystes, les régulateurs et les équipes conformité.
Signaux de filtrage issus de données publiques, pas une preuve d'abus de marché. La surveillance au titre de REMIT s'appuie sur les données d'ordres et de transactions détenues par l'ACER et les régulateurs nationaux (en France, la CRE).
Heures inhabituelles
Heures très éloignées de la normale pour cette zone et cette heure (z-score robuste sur les 28 jours précédents, à au moins 50 EUR), prix très en dehors de la fourchette de notre prévision figée, et voisins qui partagent d'habitude un prix mais se séparent.
Calcul…
Ruptures structurelles depuis 2023
Changements durables des statistiques hebdomadaires, détectés par segmentation binaire avec pénalité contre le surajustement, avec le niveau sur 12 semaines avant et après.
Calcul…