Banken und Risiko
Lastprognosen und Absicherung für Stromversorger
Wie viel werden Ihre Kunden verbrauchen, was kostet ihre Belieferung und wie schlimm könnte es werden? Probabilistische Last je Zone und ein Portfolio-Werkzeug, das aus Lastprofil und Preisprognose Kosten, Marge und Value-at-Risk macht, mit und ohne Absicherung.
Last am Folgetag
Unsere 10–90-%-Spanne und unser Median gegen die eigene Day-Ahead-Lastprognose des ÜNB.
Wird berechnet…
Walk-forward-Test gegen den ÜNB
Der Walk-forward-Test läuft, sobald die Historie der Ist-Last vollständig ist.
Portfoliokosten und Value-at-Risk
Wählen Sie ein typisches Kundenprofil oder laden Sie Ihr eigenes Stundenprofil hoch (24, 168 oder 8.760 Werte, einer pro Zeile oder kommagetrennt).
Wird berechnet…
Kommende Tage: Monte-Carlo über die Quantile der festgeschriebenen Prognose, mit innerhalb eines Tages und über die Woche korrelierten Fehlern und einem mit dem Preis korrelierten Mengenfehler. Ein Jahr: historische Monate, auf das Terminniveau skaliert und neu gezogen. Der Value-at-Risk ist, um wie viel die Kosten in den schlechtesten 5 % der Fälle höher als erwartet sind.
Screening-Schätzungen aus veröffentlichten Marktdaten, keine Anlageberatung. Die Historie ist rückblickend; Zukunftswerte folgen den genannten Annahmen.